ANOMALI MONDAY EFFECT PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2016

  • Marselia Purnama

Abstract

Perbedaan hari dalam satu minggu, memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perilaku dalam kehidupan. Hal tersebut menarik untuk menjadi penelitian, dimana ada fenomena, hari perdagangan juga berpengaruh pada tingkat pengembalian dan risiko investasi di bursa saham.
Penelitian ini menguji apakah terdapat tingkat pengembalian yang tidak normal yang berasal dari fenomena Monday Effect di Bursa Efek Jakarta, dengan sampel return harian Bursa Efek Jakarta di tahun 2010 hingga 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak empiris dari efek hari Senin terhadap return saham harian.
Analisis dan pengolahan data dilakukan oleh SPSS 22.0. analisis menggunakan regresi berganda baik secara simultan atau parsial.
Dapat disimpulkan bahwa hari-hari perdagangan pada periode penelitian 2010-2016 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return indeks saham dalam periode penelitian ini, sehingga Monday Effect terjadi pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2016.

Published
2018-12-13
How to Cite
PURNAMA, Marselia. ANOMALI MONDAY EFFECT PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2016. Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis, [S.l.], v. 16, n. 3, p. 44-57, dec. 2018. ISSN 2614-6789. Available at: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/PE/article/view/81>. Date accessed: 27 feb. 2020.